Service

Financial Risk Management

分析・計画から導入後サポートまで
エンド・ツー・エンドでサービス提供

 

課題

法規制やビジネス環境の変化や新商品、サービスの急増により、金融機関にはリスクマネジメント強化が求められています。

しかし多くの場合、ビジネスプロセスの断片化や長期化、リスクイベントへの対応スピード低下、ビジネスボリュームの拡大に対する拡張性への制約、インフラストラクチャと運用コストの増加などに直面しています。

現在求められるリスクマネジメントとは、金融機関全体のリスクを一元的に把握し、一貫性のある統合された戦略に基づいて、完全な透明性をもって意思決定事項の達成に継続的に取り組みながら、コスト削減も同時に達成することです。

 

TCSのフィナンシャルリスクマネジメント

TCSのフィナンシャルリスクマネジメントサービスは、クレジットリスク、マーケットリスク、リクイディティリスク、オペレーショナルリスクに関して広範囲にわたりリスクマネジメントをサポートします。

市場データの収集、検証やリコンサイル、レポーティングなど主要な業務をカバーし、リスクマネジメントを一元化してコンプライアンスを促進します。TCSはシステム全体のデータフローをエンドツーエンドに調査し、これらのリスクに関する改善ポイントを特定します。エクスポージャー、センシティビティ、バリューアットリスク(VaR)、エコノミックキャピタルなどに関する正確なデータを提供して、リスク管理者が効果的なリスクマネジメント戦略を立案して実践することをサポートします。

TCSはリスクマネジメントおよびコンプライアンスに係るソリューションの導入においてコンサルティングから導入後サポートまで一気通貫でサービスを提供します。

Risk Management全体図

 

Credit Riskクレジットリスク
クレジットリスクに関しては、以下の主要な要件をカバーしています。

  • クレジットリスクコントロール
    クレジットリスクマネジメントシステムを強化し、アップストリームシステムとダウンストリームシステムをリンクします。
  • リスクデータストレージ
    データモデル、監査証跡、レポーティング用データマートなどをカバーし、アクセシビリティを提供します。
  • キャピタルメジャメント(資本測定)
    バーゼル(Basel)のアプローチとアセットクラスをベースにリスクアセット(RWA)を算出します。
  • データマネジメント
    ETL、メタデータ管理、トレーサビリティ、リコンサイルなどが含まれます。
  • リスクモデリング
    デフォルト確率(PD)、損失率(LGD)、およびエクスポージャー(EAD)のモデリングなどが含まれます。
  • レポーティング
    レポーティング用データマート、関連データエレメントとデータストレージエリアのマッピング、内部リスク分析用レポート、当局対応/ディスクロージャーを含みます。

 

Market Risk マーケットリスク
マーケットリスクに関する、以下の主要な要件を含むエンドツーエンドサービスを提供しています。

  • 感度分析
  • データコントロール
  • ポジショニング
  • バリューアットリスク(VaR)およびエコノミックキャピタルのレポーティング

 

Operational Risk オペレーショナルリスク
TCSは、オペレーショナルリスクコントロールアセスメントとエンドツーエンドでの評価自動化ツールを提供して、コントロールの有効性を高めます。 当社のソリューションは、ビジネスプロセスコントロール・アセスメント・フレームワークを標準化して、内部ポリシーや規制要件へのコンプライアンスを強化します。

  1. Control Foundation: リスクの特定、レーティング、リスク・インジケーター等
  2. Control Assessment:サンプリング、主要コントロールのテスト等
  3. Corrective Action:集計および分析、根本原因(Root Cause)の追及、アクションプランの策定等 
  4. Reporting:内部レポーティング、当局へのレポーティング等

 

Liquidity Risk リクイディティリスク
TCSは実装ロードマップ、ビジネス要件インベントリ、ユースケース、リファレンスビジネスアーキテクチャ、標準データ属性インベントリおよび標準機能テストケースを包含するエンド・ツー・エンドのリクイディティリスク・マネジメント・フレームワークを有しています。

  • トレードポジション&キャッシュフローの把握
  • データ分析
  • レポーティング
  • トレジャリー(Treasury)への反映

 

TCS Financial Risk Managementにおけるデジタルトランスフォーメーション(DX)への取組み例


TCSはフィナンシャルリスクマネジメントの領域においても積極的にデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいます。